Para tener delphi en nuestra máquina tenemos las siguientes opciones:
1) Delphi en Windows XP: la instalación es sencilla y no da errores.
2) Delphi en Windows Vista , 7 o 8: si tenes problemas en la instalación y/o ejecución fijate aquí o aquí.
3) Delphi en cualquier sistema operativo: podes utilizar VirtualBox. Con virtualbox podes instalar un sistema operativo dentro de otro sistema operativo (Ejemplo: dentro de Linux podemos instalar WinXP o dentro de Windows7 podemos tener instalado un WinXP).
4) Delphi 2010: para windows XP, Vista, Seven, 8. (Trae un montón de funciones agregadas).